이 ETF는
만기가 20년 넘게 남은 미국 장기국채를 담는 ETF입니다.
국채라 부도 위험은 사실상 없지만, 만기가 길어 금리에 대단히 민감합니다. 시장금리가 조금만 올라도 값이 크게 빠지는 구조여서, 2022년 전후로 주식 못지않은 하락을 겪었습니다. "안전자산"이라는 말에서 떠올리는 원금 보전과는 다릅니다.
이 화면의 변동성과 MDD를 단기국채 ETF(SHY 등)와 나란히 보시면 만기 차이가 값에 어떻게 나타나는지 확인하실 수 있습니다.
가격 추이 (기준=100, 최근 5년)
수익률
1개월-0.95%
3개월-2.99%
6개월-5.63%
YTD-3.54%
1년-2.21%
CAGR 1Y-2.21%
CAGR 3Y-0.32%
CAGR 5Y-8.07%
CAGR 10Y-2.42%
CAGR (상장 이후)+3.51%
위험 지표
변동성 1Y+9.30%
변동성 3Y+13.45%
최대낙폭(MDD)-48.35%
MDD 기간2020-08-04 ~ 2023-10-19
MDD 회복기간미회복
샤프지수 1Y-0.67
샤프지수 3Y-0.32
소르티노지수 1Y-0.67
소르티노지수 3Y-0.32
소르티노지수 5Y-0.76
칼마지수 3Y-0.02
칼마지수 5Y-0.18
베타 (vs S&P500)-0.23
상관계수 (vs S&P500)-0.31
연도별 분포 & 배당
최고 연도2011 (+35.02%)
최저 연도2022 (-29.38%)
배당수익률(TTM)+4.73%
배당성장률 3Y-8.13%
분배 주기monthly
총보수0.150%
※ 위 수치는 과거 데이터를 기반으로 계산된 참고 지표이며, 미래 수익률을 보장하지 않습니다. 투자 판단은 반드시 최신 공시자료와 본인 책임 하에 이루어져야 합니다. (정보 제공 목적, 투자 자문 아님)
CAGR·샤프지수·MDD 같은 지표의 뜻은 ETF 지표 용어집에 한데 모아 두었습니다.